Чтобы этой гадости не случалось, нужно запретить при отключении сеанса rdp валить эти подключения называемые «RAS connections». Прошу заметить, речь не про выход из системы в RDP сессии, а именно отключение сеанса через крестик закрытия окна. При этом сама RDP сессия не умирает, а живет спокойно, как ни в чем не бывало.
Для этого в рестре по адресу:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
надо внести строковый параметр REG_SZ:
«KeepRasConnections»=»1»
Для тех кто ленится, можно следующее содержимое скопировать в текстовый файл и заменить ему расширение на *.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"KeepRasConnections"="1"